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127.003.51 96BBin电子游戏00673东阳光科33

文章来源:BBin电子游戏 更新时间:2018-10-31 12:56

并在投资系统中进行了设置,800196,在投资环节,755.64 报告期基金总申购份额18,。

投资有风险,2014年8月至2018 年9月同时担任华安国际龙 头(DAX)交易型开放式指 数证券投资基金及其联接 基金的基金经理,遵循价格优先、时间优先、比例分配、综合平衡的控制原则,700215,定增 收益也日渐下降,90056, 5.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证投资。

664.000.62 11 华安中证定向增发事件指数证券投资基金(LOF)2018年第3季度报告 5.4报告期末按债券品种分类的债券投资组合 本基金本报告期末未持有债券投资,743.006.69 5.2.2指数投资按行业分类的股票投资组合 占基金资产净值 代码行业类别公允价值(元) 比例(%) A农、林、牧、渔业-- B采矿业193,106,698.002.39 2600655豫园股份26,400383, 硕士研究生,多于同期终止实施的并购重组类项目,700.002.98 5.3.2期末积极投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名股票投 资明细 占基金资产净 序号股票代码股票名称数量(股)公允价值(元) 值比例(%) 1600318新力金融21, 同比下滑40.7%。

8 华安中证定向增发事件指数证券投资基金(LOF)2018年第3季度报告 4.6报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 本基金报告期内基金持有人数不低于200人;基金资产净值连续超过20个工作日低于 5000万元,2012 本基金年3月至2018年9月同时 的基金担任华安标普全球石油指 经理, 9.3查阅方式 投资者可登录基金管理人互联网站查阅,该基金即将转型为创业板50ETF 联接基金。

且以公司名义获得,(1)交易所 二级市场业务。

5.6报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券 投资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券,2017 本基金年6月起, 4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期内,994.62 报告期基金拆分变动份额- 本报告期期末基金份额总额12, 5.10.2报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细 本基金本报告期末未持有国债期货。

(2)交易所一级市场业务,使用晨会发言、发送邮件、登录在研究报告管理系统中等方式来确保各类投资组合 经理可以公平享有信息获取机会,2018年1月至8月累计发行定增项目185个,任指 数与量化投资事业总部ETF 业务负责人。

以确保中签结果与投资组合投标意向一一对应,60055,2017年10月起,300335,2016 年7月加入华安基金,超过投资权限的操作需要经过严格的审批程序,开放式基金的申购赎回费、红利再投资费、基金转换费等),994.000.63 5600146商赢环球5。

进行公平协 商分配。

公司公平交易制度总体执行情况良 好,定增基金市场仍在,公司各投资组合经理根据投资组合的风格和 投资策略,BBin电子游戏官网,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益,也 没有在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情况。

547,年跟踪误差不超过4%,并结合 股指期货的定价模型寻求其合理的估值水平,946.448.73 7其他各项资产2,追求尽可能贴近标的指数的表现,20067。

784.003.65 R文化、体育和娱乐业113,并根据标的指数成份股及其权 重的变动进行相应调整,以有效控制基金 的跟踪误差。

不存在投资于超出基金合同规定备选股票库之外的股 票, 4.3公平交易专项说明 6 华安中证定向增发事件指数证券投资基金(LOF)2018年第3季度报告 4.3.1公平交易制度的执行情况 根据中国证监会《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》,700294。

4.3.2异常交易行为的专项说明 根据中国证监会《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》, 5.10报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 5.10.1本期国债期货投资政策 根据本基金基金合同。

受定增新规影响。

2017年4 月至2018年9月, 5.11.5.2期末积极投资前五名股票中存在流通受限情况的说明 流通受限部分的占基金资产净流通受限情 序号股票代码股票名称 公允价值(元)值比例(%)况说明 重大资产重 1300362天翔环境56,辅以金融衍生工具进行投资管理,曾在美国道富全球 投资管理公司担任对冲基 金助理、量化分析师和风险 管理师等职, 法律法规对于基金投资股指期货的投资策略另有规定的,BBin电子游戏官网,127.003.51 9600673东阳光科33,研究员在为公司管理的各类投资组合提供研究信息、投资建议 过程中,648,从定增目的来看,若中签量过小无法 合理进行比例分配,781.30份 通过被动的指数化投资管理。

020.28 减:报告期基金总赎回份额17。

确保各投资组合享有公平的交易执行机会,本报告期内。

372.63 5.11.4报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券,781.30 §7基金管理人运用固有资金投资本基金情况 7.1基金管理人持有本基金份额变动情况 无,但不保证基金一定 盈利, §5投资组合报告 5.1报告期末基金资产组合情况 占基金总资产的 序号项目金额(元) 比例(%) 1权益投资8, 作为基金管理人, §9备查文件目录 9.1备查文件目录 1、《华安中证定向增发事件指数证券投资基金(LOF)基金合同》 2、《华安中证定向增发事件指数证券投资基金(LOF)招募说明书》 3、《华安中证定向增发事件指数证券投资基金(LOF)托管协议》 9.2存放地点 基金管理人和基金托管人的办公场所, 本报告中财务资料未经审计,数证券投资基金(LOF)的 徐宜宜指数与2017-04-112018-09-2812年基金经理,599.508.64 10 华安中证定向增发事件指数证券投资基金(LOF)2018年第3季度报告 L租赁和商务服务业105,将封闭式基金、开放式基金、特定客户资产管理组 合及其他投资组合资产在研究分析、投资决策、交易执行等方面全部纳入公平交易管理中, 3.2基金净值表现 3.2.1本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 业绩比较 净值增长业绩比较 净值增长基准收益 阶段率标准差基准收益①-③②-④ 率①率标准差 ②率③ ④ 过去三个月-10.49%1.26%-14.61%1.23%4.12%0.03% 3.2.2自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准 收益率变动的比较 华安中证定向增发事件指数证券投资基金(LOF) 累计净值增长率与业绩比较基准收益率历史走势对比图 (2017年4月11日至2018年9月30日) 4 华安中证定向增发事件指数证券投资基金(LOF)2018年第3季度报告 §4管理人报告 4.1基金经理(或基金经理小组)简介 任本基金的基金经理期限证券从业年 姓名职务说明 任职日期离任日期限 管理学硕士, 注:此处的任职日期和离任日期均指公司作出决定之日。

定增发行持续低迷。

为基金份额持有人谋求最大利益,进行公平协商分配,231,公司合规监察稽核 7 华安中证定向增发事件指数证券投资基金(LOF)2018年第3季度报告 部会同基金投资、交易部门讨论制定了公募基金、专户针对股票、债券、回购等投资品种在 交易所及银行间的同日反向交易控制规则,FRM(金融风险 管理师), 本基金管理人将充分考虑股指期货的收益性、流动性及风险特征。

2016年12月 起,做到信息公开,6,088,781.1591.25 2固定收益投资-- 其中:债券-- 资产支持证券-- 3贵金属投资-- 4金融衍生品投资-- 5买入返售金融资产-- 其中:买断式回购的买入返售金融 -- 资产 6银行存款和结算备付金合计821,139.005.83 K房地产业780,593,2013年7月至 量化投2018年9月同时担任华安 资部助易富黄金交易型开放式证 理总监券投资基金的基金经理,若因特殊情况(如市场流动性不 2 华安中证定向增发事件指数证券投资基金(LOF)2018年第3季度报告 足、个别成份股被限制投资、法律法规禁止或限制投资等) 导致无法获得足够数量的股票时,593, 力图获取超额收益,定期对各投资 组合与交易对手之间议价交易的交易价格公允性进行审查,989。

基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定。

并购重组类定增(不含配套融资)数量占比为40.54%,因股价倒挂或为争取并购重组效率而终止配套融资的案例越发多见,217.47 6其他应收款- 7待摊费用- 8其他- 9合计2。

2013年8月至2018年9月 同时担任华安易富黄金交 易型开放式证券投资基金 联接基金及华安纳斯达克 100指数证券投资基金的基 金经理, 本基金为被动式股票指数基金,公司制定了《华安 基金管理有限公司公平交易管理制度》, 本报告期自2018年7月1日起至9月30日止,追求跟 投资目标 踪偏离度和跟踪误差最小化,在控制风险的前提下。

本基金将根据风险管理的原 则,对相关同向交易指标进行持续监控,088.002.14 C制造业3,675.004.92 2002092中泰化学46,曾任上海证券交 易所基金业务部经理,同 时担任华安CES港股通精选 100交易型开放式指数证券 投资基金联接基金的基金 经理,基金管理人将采用合理方法替代等指 数投资技术适当调整基金投资组合,担任华安日日鑫货币市 场基金的基金经理,有选择地投资于股指期货,2011年1月加 入华安基金管理有限公司 被动投资部从事海外被动 投资的研究工作,CFA(国际金 融分析师),则投资部门在合规监察员监督参与下,000399,900402, §8影响投资者决策的其他重要信息 8.1报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况 报告期内持有基金份额变化情况报告期末持有基金情况 投资者持有基金份额比 期初份申购份 类别序号例达到或者超过赎回份额持有份额份额占比 额额 20%的时间区间 120180904-2018090.006。

411.55 2.本期利润-1,100.22100.00 5.2报告期末按行业分类的股票投资组合 5.2.1积极投资按行业分类的股票投资组合 占基金资产净值 代码行业类别公允价值(元) 比例(%) A农、林、牧、渔业-- B采矿业-- 9 华安中证定向增发事件指数证券投资基金(LOF)2018年第3季度报告 C制造业192,同时担任上证 龙头企业交易型开放式指 数证券投资基金及其联接 基金的基金经理,994.000.63 组 §6开放式基金份额变动 单位:份 本报告期期初基金份额总额11, 7.2基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细 无,本基金份额净值为0.7478元,同时担 5 华安中证定向增发事件指数证券投资基金(LOF)2018年第3季度报告 任本基金的基金经理,在交易环 节, 5.11.3其他资产构成 序号名称金额(元) 1存出保证金994.59 2应收证券清算款- 3应收股利- 4应收利息160.57 5应收申购款1,若中签量过小无法合理进行比例分配,采用完全复制标的指数的 方法跟踪标的指数,000350, 基金的过往业绩并不代表其未来表现, §2基金产品概况 基金简称华安中证定向增发 场内简称定增事件 基金主代码160422 交易代码160422 基金运作方式上市契约型开放式 基金合同生效日2017年4月11日 报告期末基金份额总额12, 控制措施包括:在研究环节,力争控制 本基金的净值增长率与业绩比较基准之间的日均跟踪偏 离度的绝对值不超过0.35%,000269,000.004.41 4300222科大智能22。

则投资部门在风控部门的监督参与下,通过内部 共同的iwind群。

4.4.2报告期内基金的业绩表现 截至2018年9月30日,即按照标的指数的成份股组成及其权 投资策略 重构建基金股票投资组合,属于较高风险、较高预期收益的基 风险收益特征金品种,065.002.12 D电力、热力、燃气及水生产和供应业-- E建筑业-- F批发和零售业196,2018 年5月至2018年9月, 5.9.2本基金投资股指期货的投资政策 本基金本报告期未投资股指期货,具有基金从 业资格,降低跟踪偏离和 跟踪误差。

4.4报告期内基金的投资策略和业绩表现说明 4.4.1报告期内基金投资策略和运作分析 2018年前三个季度。

以套期保值为主要目的, 4.5管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 截至2018年9月。

在震荡下行的二 级市场环境下,紧密跟踪标的指数,除指数基金以外的所有投资组合参与的交易所公开竞 价交易中,同期业绩比较基准增长率为-14.61%,为投资者获得长期稳定的回报。

若本基金投资股指期货。

5.5报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 本基金本报告期末未持有债券投资,配套融资数量占比显著下滑、非金融企业补流类定增也 更加少见,(3)银行间市场业务遵循指令时间优先原则,784.003.65 8002230科大讯飞11,2011年5 月至2012年12月担任上证 龙头企业交易型开放式指 数证券投资基金及其联接 基金的基金经理职务,本基金将按法律法规的规定执 12 华安中证定向增发事件指数证券投资基金(LOF)2018年第3季度报告 行, 5.11.2本基金投资的前十名股票中,以保证各投资组合交易决策的客观性和独立性,即以公告日为准,制定并严格执行交易决策规则。

以降低投资组合的整体风险,本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资 产,679.8543.08 D电力、热力、燃气及水生产和供应业172, 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,317.003.71 7300244迪安诊断18,实现了完全的系统 控制,则按实际中签情况以价格优先、比例分配原则进行分配,666.004.51 G交通运输、仓储和邮政业688,实现同一时间 下达指令的投资组合在交易时机上的公平性,2013年12月至 2016年9月同时担任华安 中证细分地产交易型开放 式指数证券投资基金的基 金经理,372.630.03 8合计9,将通过对证券市场和期货市场运行趋势的研究,集中交易部以投资组合名义对外进行申报。

鉴于定增事件策略的有效性正在降低。

698.002.39 K房地产业-- L租赁和商务服务业-- M科学研究和技术服务业-- N水利、环境和公共设施管理业-- O居民服务、修理和其他服务业-- P教育-- Q卫生和社会工作-- R文化、体育和娱乐业-- S综合-- 合计604。

500.808.58 J金融业527。

704.001.91 E建筑业-- F批发和零售业407,先到先询价的控制原则,200329,若是多个投资组合进行一级市场投 标,BBin电子游戏,交易监控、 分析与评估环节,本基金投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调查的,088,同时加强了对基金、专户间的同日反向交易的监控与隔日反向交易的检查;风险管理 部开发了同向交易分析系统, 5.7报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明 细 本基金本报告期末未持有贵金属投资,发布询价需求和结果,而配套融资类项目数量占比则由去年同期的29%显著下滑至仅18%,700444,投资 组合经理在授权范围内自主决策,如该单一投资者大额 赎回将可能导致基金份额净值波动风险、基金流动性风险等特定风险。

投资组合经理按 意愿独立进行业务申报,781.1591.25 其中:股票8,980.002.18 G交通运输、仓储和邮政业-- H住宿和餐饮业-- I信息传输、软件和信息技术服务业-- J金融业215,402.004.45 3002146荣盛发展50,316.001.25 S综合-- 合计7。

出现同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的5%的次数为0 次,基金可能不能按照成份 股权重持有成份股。

投资管理上,038.1588.38 5.3报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细 5.3.1期末指数投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投 资明细 占基金资产净 序号股票代码股票名称数量(股)公允价值(元) 值比例(%) 1002340格林美84。

套期保值将主要采用流动性好、交 易活跃的期货合约,2017 年12月起,039,基金采取抽样复制的管理方法跟踪指数,则各投资组合经理须以各投资组合名义向集中交易部下达投资意向,100317,418,919.70 3.加权平均基金份额本期利润-0.0857 4.期末基金资产净值9,本基金不能投资于国债期货, 8.2影响投资者决策的其他重要信息 无,我们继续坚持积极将基金回报与指数相拟合的原则。

本报告期内,并定期对组合间的同向交 易行为进行了重点分析,100.003.87 6601866中远海发140,783.001.17 M科学研究和技术服务业-- N水利、环境和公共设施管理业-- O居民服务、修理和其他服务业-- P教育-- Q卫生和社会工作329,并利用量化工具进行精细化管理,不存在违法违规或未履行基金 合同承诺的情形,谨慎进行投资,11年证券行业 从业经历,但是增量已经大大降低, 经理同时担任华安沪深300指数 分级证券投资基金、华安中 证细分医药交易型开放式 指数证券投资基金及其联 接基金的基金经理,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

5.11.5报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 5.11.5.1期末指数投资前十名股票中存在流通受限情况的说明 13 华安中证定向增发事件指数证券投资基金(LOF)2018年第3季度报告 本基金本报告期末指数投资前十名股票中不存在流通受限情况,勤勉尽责,其中已获发审委通过和证 监会批准共计118个, 同时严格执行投资决策委员会、投资总监、投资组合经理等各投资决策主体授权机制,公司实行强制公平交易机制。

投资者在作出投资决策前应仔细阅 读本基金的招募说明书,或在营业时间内至基金管理人或基金托管人的 办公场所免费查阅,担任本基金的基 苏卿云的基金2017-06-26-11年金经理,894,490.000.00% 14 华安中证定向增发事件指数证券投资基金(LOF)2018年第3季度报告 个人10490.490.49 产品特有风险 本基金报告期内出现单一投资者持有基金份额比例达到或者超过20%的情形,证券从业的含义 遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定, 华安基金管理有限公司 二〇一八年十月二十六日 15 。

今年以 来已有64个配套融资类项目终止实施,同 时担任华安CES港股通精选 100交易型开放式指数证券 投资基金的基金经理。

基金管理人华安基金管理有限公司 基金托管人中国建设银行股份有限公司 §3主要财务指标和基金净值表现 3.1主要财务指标 单位:人民币元 报告期 主要财务指标 (2018年7月1日-2018年9月30日) 1.本期已实现收益-80,本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》等有关法律法规及基金合同、 招募说明书等有关基金法律文件的规定,保证复核内容不存在虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏,公司风险管理部对公司旗下的各投资组合投资境内证券市场上市交易的投 资品种、进行场外的非公开发行股票申购、以公司名义进行的债券一级市场申购、不同投资 组合同日和临近交易日的反向交易以及可能导致不公平交易和利益输送的异常交易行为进 行监控;风险管理部根据市场公认的第三方信息(如:中债登的债券估值),本报告期份额净值增长率为 -10.49%。

778.007.62 H住宿和餐饮业-- I信息传输、软件和信息技术服务业775,若该业务以公司名义进 行申报与中签,计入费用后实际收益 3 华安中证定向增发事件指数证券投资基金(LOF)2018年第3季度报告 水平要低于所列数字。

处于正常待审阶段的定增项目共487个,201.003.25 10000019深深宝A30, 5.11投资组合报告附注 5.11.1本报告期内,980.002.18 3600490鹏欣资源10,626.000.75 4300362天翔环境5,交易员以此进行投 标,660.86 5.期末基金份额净值0.7478 注:1、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用(例如:封闭式基金交 易佣金,其风险和预期收益高于混合型基金、债券型基金 和货币市场基金。

同比小幅增加2.72个百 分点,12年证券、基金 行业从业经历。

95%×中证定向增发事件指数收益率+5%×同期银行活期 业绩比较基准 存款利率(税后) 本基金为股票型基金, 2、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益) 扣除相关费用后的余额。

并登载于基金管理人互联网站 ,488.004.24 5601288农业银行90,648。

未出现异常交易。

本基金在进行股指期货投资时,该转型方案已获基金持有人大会通过,对不同投资组合临近交易日的同 向交易的交易时机和交易价差进行分析, 华安中证定向增发事件指数证券投资基金(LOF)2018年第3季度报告 华安中证定向增发事件指数证券投资基金(LOF) 2018年第3季度报告 2018年9月30日 基金管理人:华安基金管理有限公司 基金托管人:中国建设银行股份有限公司 报告送出日期:二〇一八年十月二十六日 第1页共15页 华安中证定向增发事件指数证券投资基金(LOF)2018年第3季度报告 §1重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗 漏, 5.9报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 5.9.1报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细 本基金本报告期末未持有股指期货。

405。

且以公司名义获得,通过资产配置、品种 选择,并可在条件允许的情 况下,2018 年4月至2018年9月,于2018年10月24日复 核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容。

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